Технически индикатори, които всеки трейдър трябва да познава

Преди ерата на компютрите и графичния софтуер индивидуалните търговци и маркет мейкърите са използвали този търговски метод, за да се ориентират за вероятната посока на цената. Днес, той е оръжие в арсенала на всички търговци, но образователната инициатива на Admiral Markets ТRADER 007 Ви дава два специални инструмента, които предварително Ви показват ключови нива за обръщане на тренда.

Ако попитате група от трейдъри дали са чували за тези специални технически индикатори, повечето вероятно ще отговорят с „Да!", въпреки че това не винаги е така. Трейдър 007 знаe за този тип анализ още от 80–те години на миналин век.

Неговите любими индикатори са Пивот пойнтс (Pivot levels) и Канала на Келтнър (Keltner channels). Във видео уроците – Влезте в света на върховните джаджи за търговия – обясняваме как да използвате тези специални инструменти, за да знаете предварително ключовите нива, на които може да очаквате обръщане на тренда.

Върховни нива на подкрепа и съпротива

До средата на 90–те години на миналия век Пивот нивата и формулата за тяхното пресмятане не бяха добре известни, но след публикуването на книгата „Пълно ръководство за технически анализ: Как да печелим използвайки пивот нива, японски свещи и дуги индикатори" на Джон Пърсън това вече не е така. До 2007 г. пивотните нива вече са част от почти всеки търговски софтуер.

Повечето трейдъри никога не бяха чували за месечни пивот точки, преди да прочетат тази книга и по-късно разбират, че всъщност самият Джон Пърсън използва този тип анализ над 20 години.

В момента формулата за изчисление на пивот пойнтс е добре известна и в интернет има вече доста безплатни пивот калкулатори. Цените, които се използват са върха (H), дъното (L) и цената на затваряне (C) за определен период на даден финансов актив.

• R2 = P + (H – L) = P + (R1 – S1)
• R1 = (P x 2) – L
• P = (H + L + C)/3
• S1 = (P x 2) – H
• S2 = P – (H – L) = P – (R1 – S1)

Пивот новото (P) е ключовото ниво на подкрепа или съпротива и колкото по–голяма е времевата рамка за неговото пресмятане, толкова то е по–значимо. Като цяло пивот пойнтс идват с такива нива, които не са откривани от други методи за определяне на подкрепа и съпротива. Те също така могат да kи дадат сигнали за интрадей търговия. Когато пазарът отвори над пивотното ниво, той е по-скоро бичи, а когато отвори под нивото той е по-скоро мечи.

Търговски стратегии с пивот нива

Важността на пивот нивата се определя, имайки пред вид краткосрочния тренд и интрадей формациите от японски свещи:

• Един от начините е да изчакате, за да видите дали цената ще се съобрази с пивот нивото. При тази стратегия търсите да видите цената да пробие нивото, след това да се върне обратно и отскачайки от него после тренда да продължи към следващото пивотно ниво. Ако цената продължи рязко движението си след пробива това е индикация, че нивото не е силно (и съответно търговския сигнал). В случай че цената се колебае около нивото, то тогава нивото е силно и предполага че, движението обратно назад е същинския пробив и може да се очаква продължение на движението след това.

• Ако цената се търгува под централния пивот (P) през по–голямата част от търговската сесия, направи тест над него и образува обръщаща формация от японски свещи като падаща звезда, дожи или обесен може да пуснете къса позиция в очакване възстановяване на низходящото движение на цената под пивота.

Тази техника е използвана от трейдърите и маркет мейкърите от деситилетия. Както се вижда от горната графика тези нива могат също да са особено полезни на форекс пазара, тъй като много валудни двойки имат тенденцията да се колебаят между тези нива.

Повечето от търговските платформи не включват пивотите в техните стандартни пакети, но това вече се промени с най-напредналата версия на MetaTrader – Supreme Edition, която включва около 60 допълнителни функции.

Канал на Келтнър

Каналът на Келтнър представлява базирани на волатилността криви, изобразени под и над експоненциална пълзяща средна на цената. Той е подобен на Линиите на Болинджър, които използват т. нар. стандартно отклонение. Вместо това Каналът на Келтнър използва Средния ценови диапазон (ATR) за пресмятане разстоянието на канала. Стандартните настройки са две значения на ATR под и над 20-дневна ЕМА. Пълзящата средна диктува посоката, а ATR определя ширината на канала. Това е тренд следящ индикатор, който определя точки на обръщане при пробив на канала. Също така, когато няма ясно изразен тренд, индикаторът служи за определяне на т. нар. свръхкупни и свръхпродажбени състояния.

Има три стъпки за пресмятане на Канала на Келтнър. Първо, избирате периода на плъзгащата се средна, а след това този на ATR. Трето, избирате коефицента, с който се умножава ATR.

• Средна линия: 20–периодна експоненциална плъзгаща средна (ЕМА)
• Горна линия на канала: 20-периодна ЕМА + (2xATR (10))
• Долна линия на канала: 20-периодна ЕМА - (2xATR(10))

Примерът, показан по-горе е със стандартните настройки на MT4 Supreme Edition.

Пълзящите средни с по-дълъг период имат по-голям лаг/изоставане от цената, а по-краткосрочните по-малко изоставане. ATR измерва основно волатилността. По-краткосрочен период, като 10, показва флуктуациите на 10-периодна волатилност. Коефицентът, с който се умножава ATR определя ширината на канала. Ако коефицентът се увеличи от 2 на 3, това ще увеличи разстоянието на канала с 50%.

Търговски стратегии с Канала на Келтнър

Индикаторите, изобразени като канали, линии и криви имат за цел да обхванат по-голямата част от ценовия диапазон. Поради това движения на цената извън канала са сравнително редки. Трендовете често започват със силно движение в една или друга посока. Скок над горната граница на канала показва изключително засилване, докато спад под долната линия показва изключителна слабост. Такива силни движения може да бъдат сигнал за края на даден тренд и началото на друг.

С пълзящата експоненциална средна в основата си, Каналът на Келтнър е тренд следящ индикатор. Като цяло низходящият тренд е представен, когато каналът се движи надолу, а бичи тренд имаме, когато каналът се движи по-високо. Трендът е в рейндж, когато каналът се движи настрани. Обръщане на канала нагоре и пробив над горната тренд линия може да сигнализира начало на възходящ тренд. Канал, наклонен надолу и пробив под долната линия може да сигнализира започване на низходящ тренд. Понякога, обаче, ако трендът не е достатъчно силен след пробив на канала, цената се връща отново вътре и се колебае между линиите на канала. Такива търговски рейнджове са отбелязани със сравнително плоска пълзяща средна. Границите на канала могат след това да бъдат използвани за идентифициране на свръхкупни и свръхпродажбени зони за търговски цели.

Използването на Канала на Келтнър, помага да се определи основния тренд, което е повече от половината битка на пазара.

Използвайки методите, описани по-горе, търговците и инвеститорите могат да идентифицират тренда и да настроят предпочитаната от тях търговия. Както при всички техники за анализ, Каналът на Келтнър трябва да се използва в комбинация с други индикатори и техники за определяне на точките за вход и изход.

Горното видео показва възможни анилизи и сигнали с тези индикатори. За да ги използвате и инсталирате, можете да изтеглите MT4 Supreme Edition и да отворите БЕЗПЛАТНА демо сметка за търговия.

Инсталийрайте безплатно Пакета от индикатори.

*Мнението, изразено в този материал не представлява препоръки или съвет за покупка или продажба на валутни двойки на форекс пазара. Изразените прогнози покриват очакванията на автора на материала и могат да не се сбъднат.

Силвия Велчева

Admiral Markets

Предупреждение за риск: Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да изгубите всички инвестирани средства. Следователно не трябва да инвестирате или да рискувате повече, отколкото сте склонни да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате риска при търговията преди да използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd. Регистрационният номер на Admiral Markets в FCA на Великобритания: FRN 595450